バックテストは、過去のチャートを用いてEA(自動売買)をシミュレーションする方法です。

MT4にはストラテジーテスターと呼ばれる機能があり、ヒストリカルデータ(過去のチャート)があれば簡単に過去検証が行えます。

しかしヒストリカルデータにもブローカーによって様々なものがあり、バックテストの方法1つで結果が大きく異なってきます。

バックテストを見誤るとEA本来の性能よりも過剰に良いものと勘違いして、大きな損失を受ける可能せがあるだけにバックテストは慎重に行うべきです。

しかし実際の運用が全てバックテストどおりにいかないことも事実としてあり、バックテストはあくまで参考値として過信しすぎないことも必要です。


ヒストリカルデータの入手方法


ヒストリカルデータは長期間の過去のチャートを保存しておいたもので、ブローカー等がもっています。

現在入手可能なヒストリカルデータは下記のとおりになりますが、GMTや抜けなどがあるヒストリカルデータもあるため精度に差があります。

提供元 デューカスコピー アルパリ FXDD GMOクリック証券 MetaQuotes
期間 2003年~ 1999年~ 2005年~ 2007年~ 1971年~
タイムゾーン UTC+0 UTC+2(2011年5月まではGMT+1) UTC+2(夏時間あり) UTC+9 自動変換
最小単位 Tick 1分足 1分足 1分足 1分足
懸念事項 特になし GMTの変更あり 抜けが多数 GMTが一般的ではないため変換が必要 抜けが多数

以上のことからバックテストで使用するヒストリカルデータは、デューカスコピーが無難だと思います。

より精度を上げたい場合は、使用しているブローカーのTickを保存して使用するのがベストです。

デューカスコピーのヒストリカルデータでバックテストするのに便利なツール


デューカスコピーのヒストリカルデータは唯一Tickのデータであることから、バックテストするためのツールが多くあります。

中でも通常のMT4では不可能なリアルTickを用いたバックテストが可能なツールもありますので、より精度を上げたい場合にはこれらのツールを利用したほうが良いと思います。

ツール名 Tick Data Suite QuantDataManager Tickstory Lite Jforex
リアルTick 不可(有料版のみ可) 不可(1分足のみ)
可変スプレッド 不可 不可 不可
無料版 2週間のみ あり あり あり
有料版価格 $97.1/月、$183.1/年、$499.1/無制限 $9/月 $49/月、$119/年

ツールを利用したバックテストのやり方


各ツールを用いてバックテストする方法をまとめましたので参考にしてください。




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